棕榈油期权上市通知
作者:管理员   时间:2021/6/17 9:22:07  阅读:1184

尊敬的投资者:

中国证监会已正式批准大连商品交易所(以下简称“大商所”)开展棕榈油期权交易,我司将在618日前为具有大商所期货权限的客户开通棕榈油期权的交易权限,届时请您在了解期权交易规则和风险的基础上参与棕榈油期权交易。

现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

棕榈油期权自2021618日(星期五)起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。618日(星期五)当晚,棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约

首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109P2110P2111P2112P2201P2202P2203P2204P2205P2206,共10个期权合约系列。

三、挂牌基准价

根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。

四、交易指令

棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手(与标的期货交易指令每次最大下单数量相同)。

五、行权与履约

在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

六、持仓限额

棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

特此通知。


                                             东吴期货有限公司

                                             2021年617